Kelly Criterion

핵심은 각 상황에 최적화된 f* 찾기.

아래와 같이 알려진 게 많은데 틀린 내용이다.

켈리 지수 = f ={(B+1)p-1)/B

B = 평균손익비

p = 승률

f = 캘리비율

이런 공식은 이기면 B배, 지면 다 잃는 게임에만 적용 가능하다.

주식시장에선 다양한 수익률 분표가 존재하므로 최대값 문제를 풀어야 한다.